Was ist ein Gleitender Durchschnitt? Einfach erklärt!

In diesem Artikel erfahren Sie was ein gleitender Durchschnitt ist!
Dieser technische Indikator vergleicht die aktuellen Kurse mit den Durchschnittskursen eines bestimmten Zeitraums und wird in der Regel als Handelsstrategie (Trendfollowing) verwendet.

In diesem Chart-Beispiel sehen Sie die Bedeutung des 200 Tägigen Gleitenden Durchschnittes. (S&P 500)

Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Der gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob Wertpapiere, in der Regel Aktien oder Rohstoffe, zu kaufen oder zu verkaufen sind, und er vergleicht den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittskurs während eines bestimmten Zeitraums. Der gleitende Durchschnitt glättet die täglichen Kursbewegungen und schafft einen Referenztrend für die historischen Kurse.

Welche Arten von gleitenden Durchschnitten gibt es?

Die drei gängigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfache, exponentielle und gewichtete Durchschnitte.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der drei Typen und berechnet jeden Tag den Durchschnittspreis über eine bestimmte Anzahl von Tagen neu. Zu Beginn eines neuen Handelstages wird der letzte Kurs des alten Datensatzes durch den neuesten ersetzt, so dass der Durchschnitt im Laufe der Handelstage als “beweglich” angesehen wird.

Exponentiell gleitender Durchschnitt

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) legt mehr Wert auf die jüngsten Kurse. Der SMA eines bestimmten Tages wird als erster Datenpunkt des EMA verwendet. Die Formel des EMA verwendet einen Gewichtungsmultiplikator oder eine Glättungskonstante, die auf der spezifischen Anzahl von Tagen im gleitenden Durchschnitt basiert.

Gewichteter gleitender Durchschnitt

Beim gewichteten gleitenden Durchschnitt werden, wie beim exponentiellen gleitenden Durchschnitt, die jüngsten Kurse gegenüber den früheren Daten eines bestimmten Zeitraums bevorzugt, wobei jedoch die jüngsten Kurse gewichtet werden. Dadurch ist der gewichtete gleitende Durchschnitt in der Regel genauer als der einfache gleitende Durchschnitt, bei dem alle Preise gleich gewichtet werden.

Video “Was ist der Gleitende Durchschnitt?

BM Trading erklärt auf Youtube den Gleitenden Durchschnitt

Was ist die Bedeutung des gleitenden Durchschnitts?

Alle drei Durchschnitte zeigen an, ob der Preis des letzten Handels unter oder über dem gleitenden Durchschnitt liegt und können ein Kauf- oder Verkaufssignal darstellen. Gleitende Durchschnitte liefern Analysen zu kurz- und langfristigen Trends und glätten die Volatilität. Als Handelsstrategie wird der gleitende Durchschnitt häufig für kurzfristige Trades verwendet, um von Auf- und Abwärtsschwankungen der Aktienkurse zu profitieren. Die Kurse und ihre gleitenden Durchschnitte können auf dem Schlusskurs oder dem Höchst- und Tiefstkurs des Intraday-Handels beruhen.

Welches sind die häufigsten Zeiträume, die für den gleitenden Durchschnitt verwendet werden?

Die gängigsten Tage für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts sind 50 und 200 Tage, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass auch 10, 20, 30, 40 oder 100 Tage verwendet werden, je nach den Erfordernissen der Analyse. Kürzere Zeiträume (10 und 20 Tage) machen den gleitenden Durchschnitt empfindlicher für Preisänderungen, während längere Zeiträume (100 und 200 Tage) als Bestätigungsvariable verwendet werden können (d. h. zur Bestätigung, dass die Kauf- oder Verkaufsstrategie richtig war).

Wie ist der gleitende Durchschnitt im Vergleich zu anderen technischen Indikatoren?

Der gleitende Durchschnitt ist Teil der quantitativen Analyse und kann in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie den Bollinger-Bändern oder dem Relative-Stärke-Index verwendet werden, um festzustellen, ob eine Aktie oder ein Rohstoff überkauft oder überverkauft ist.

Was sind die Grenzen eines gleitenden Durchschnitts?

Wie jeder Indikator, der historische Kursdaten verwendet, ist auch der gleitende Durchschnitt ein nachlaufender Indikator, der keine Vorhersagen über künftige Trends machen kann. Tägliche, starke Kursschwankungen nach oben und unten können die Umsetzung einer kurzfristigen Handelsstrategie erschweren.

Was ist der gleitende Durchschnitt Konvergenz/Divergenz?

Die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) basiert auf bestimmten Zeiträumen des gleitenden Durchschnitts, in der Regel 9, 12 und 26 Tage (oder Perioden) im EMA. Der 12-Tage-EMA wird vom 26-Tage-EMA subtrahiert, und der MACD kann den Trend und die Dynamik veranschaulichen. Der MACD kann auch mit der Signallinie verglichen werden, die in diesem Fall der 12- und 26-Tage-EMA ist, der 9-Tage-EMA. Wenn der MACD die Signallinie überquert und sich darüber bewegt, ist dies ein Zeichen für einen Aufwärtstrend, während ein MACD, der die Signallinie unterquert und sich darunter bewegt, einen Abwärtstrend anzeigt.

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So berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt

Da der gleitende Durchschnitt am besten grafisch dargestellt wird, lässt er sich am besten in einer Tabellenkalkulation berechnen und visualisieren. Für den einfachen gleitenden Durchschnitt addieren Sie den Schlusskurs für jeden Tag des Zeitraums und teilen dann das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Tage im Zeitraum. In diesem Beispiel werden gleitende Durchschnitte für 10, 50 und 200 Tage berechnet.

Beispiel für die Berechnung und grafische Darstellung des gleitenden Durchschnitts
Schritt 1: Um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt einer Aktie (oder sogar längere Zeiträume) grafisch darzustellen, ist es ideal, eine breite Palette von Daten zu sammeln. Ermitteln Sie die Schlusskurse, die mindestens 13 Monate vor dem letzten Kurs liegen. Kopieren Sie diese Daten in eine Tabellenkalkulation. In diesem Beispiel decken die Kurse einer Aktie zwei Jahre ab und füllen mehr als 500 Zeilen.

Schritt 2: Berechnen Sie die Durchschnittswerte. In diesem Beispiel werden die Durchschnittswerte für 10, 50 und 200 Tage berechnet.

Schritt 3: Geben Sie alle Daten in einem Diagramm aus. Die Daten entlang der x-Achse beginnen auf der y-Achse mit dem Schlusskurs und die Startlinien für die 10, 50 und 200 Tage sind versetzt, da sie die Durchschnitte in den entsprechenden Tagen berechnen.

So interpretieren Sie den gleitenden Durchschnitt

Aktuelle Kurse, die über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, deuten auf Kauf- oder Verkaufssignale hin. Die letzten Abschlüsse, die unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, deuten auf Käufe hin. Umgekehrt deuten die letzten Kurse oberhalb des Durchschnitts auf Verkäufe hin.

In der nachstehenden Grafik weisen die Schlusskurse, die unter den Linien der gleitenden 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnitte liegen, auf Kaufsignale hin. Umgekehrt deuten Schlusskurse oberhalb der gleitenden 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnitte auf Verkaufssignale hin.